ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES SMALL CAPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES: uma análise quantitativa por método cluster-ward e por correlação entre fatores relevantes

Fernando Gaspar de Mattos, Maria Augusta Soares Machado

Resumo


Realizou-se uma análise quantitativa dos fundos de investimento em ações quanto à participação de ações Small Caps em seu portfólio com o objetivo de verificar se havia fundos que possuíam quantias significativas desse ativo sem a adequada menção na denominação do fundo. Para tal, considerou-se apenas fundos de investimento em ações sem o termo “smal caps” em sua denominação, e destes excluiu-se os fundos exclusivos e os fundos de investimento em ações com menos de 2000 cotistas. O resultado foi analisado quanto à frequência de ocorrências, quanto à possíveis correlações entre os fatores analisados e por meio do método cluster k-means possibilitando a categorização de grupos com perfis preponderantes e uma análise sobre o grau de exposição de risco dos acionistas dos fundos analisados.Aspectos regulatórios foram considerados na análise.

Palavras-chave


fundos de investimento; mercado de capitais; regulação de mercado

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